Everybody says that he should pay attention to what he is doing.

pay 是动词，意思是"支付、付出"，在这里引申为"给予"。 attention 是名词，意思是"注意力、关注"。 to 是介词，表示方向或对象。 pay attention to 是一个固定短语，意思是"注意、关注"，表示把注意力集中在某事物上。