We actually exercise more than them, despite the fact that we eat a lot of fast food.

despite 是介词，意思是"尽管、虽然"，表示转折关系，后面接名词或名词性短语。 the 是定冠词，在这里特指后面提到的"事实"。 fact 是名词，意思是"事实、实际情况"。 that 是连词，引导同位语从句，用于说明fact的具体内容。 despite the fact that 是一个固定搭配，意思是"尽管...的事实"，相当于although引导的让步状语从句。