Take an umbrella with you in case of rain.

in 是介词，表示"在...情况下"或"在...范围内"。 case 在这里是名词，意思是"情况、情形"。 of 是介词，表示"关于"或"属于"。 in case of 是一个固定短语，意思是"以防、万一"，用来表示预防某种可能发生的情况。