She didn't realise they were just playing a joke on her.

playing 是动词 play 的现在分词形式，play 在这里的意思是"扮演、进行某种活动"。 a 是不定冠词，表示"一个"。 joke 是名词，意思是"玩笑、笑话"。 on 是介词，在这里表示"针对、关于"。 playing a joke on someone 这个短语的意思是"和某人开玩笑"，指通过某种行为或言语来戏弄或取笑某人。