I was interrupted and lost my train of thought.

train 在这里不是指"火车"，而是指"一连串、连续的事物"。 of 是介词，表示所属关系，连接两个名词。 thought 的意思是"想法、思考"。 train of thought 是一个固定短语，字面意思是"一连串的想法"，引申为"思路、思维脉络"，指思考的连续过程。