The protesters threatened to set fire to the government building.

set 在这里是动词，意思是"放置、使处于某种状态"。 fire 是名词，指"火"。 to 是介词，表示动作的方向或对象。 set fire to 是一个固定短语，意思是"放火、点燃"，表示故意使某物燃烧。