The book was so interesting that I finished it in one go.

that 在这里是连词，引导结果状语从句，表示"以至于"的意思，用于连接主句和表示结果的从句。 in one go 是固定短语，意思是"一口气、一下子、一次完成"，表示动作连续不间断地完成。