It's embarrassing to be caught telling a lie.

embarrassing 是动词 embarrass 的现在分词形式，在这里作形容词使用。embarrass 的意思是"使尴尬、使难堪"，来自法语 embarrasser（阻碍、使困惑）。所以 embarrassing 表示"令人尴尬的、使人难堪的"。