Doesn't it seem morally wrong to harm animals?

morally 是形容词 moral（道德的）加上副词后缀 -ly 构成的副词形式。moral 来自拉丁语 moralis，与"习俗、行为规范"有关。morally 表示"在道德层面上"，用来修饰形容词 wrong，强调从道德角度判断是错误的。