You should keep confidential information to yourself.

keep 的意思是"保持、保留"，在这里表示"将某物保持在某种状态"。 to 在这里表示方向或归属关系，指"向、给"某人。 yourself 是反身代词，指"你自己"。 keep...to yourself 这个短语的意思是"将某事保密，不告诉他人"。