I'm at a loss to explain his disappearance.

at 是介词，表示"处于某种状态或情况"。 a 是不定冠词，表示"一个"或"某种"。 loss 是名词，意思是"损失、丧失"，在这里引申为"困惑、不知所措"的状态。 at a loss 是一个固定短语，字面意思是"处于一种损失状态"，引申为"困惑、不知所措、不知道该怎么办"。