She lives by herself in a big house.

by 在这里表示"通过...方式"或"依靠...手段"，引申为"独自"的意思。 herself 是反身代词，指"她自己"，强调动作的执行者和承受者是同一个人。 by herself 这个短语表示"独自一人"，强调没有他人陪伴或帮助的状态。