We need to buy groceries, milk, bread, that sort of thing.

that 是指示代词，指代前面提到的具体事物（杂货、牛奶、面包等）。 sort 是名词，意思是"种类、类别"。 of 是介词，表示所属关系。 thing 是名词，意思是"东西、事物"。 that sort of thing 是一个固定短语，字面意思是"那种类型的东西"，用来泛指前面列举的同类事物，相当于中文的"诸如此类的东西"或"之类的东西"。