Far in the distance, we saw the mountains against the sky.

in 是介词，表示"在...之内"或"在...之中"。 the 是定冠词，表示特指某个事物。 distance 是名词，意思是"距离"、"远处"。 in the distance 是一个固定短语，表示"在远处"、"在远方"，指视线所及的较远的地方。