The through train to Paris is very convenient because you don't need to change.

through 在这里是形容词用法，意思是"直达的、贯穿的"，描述火车不需要中途换乘就能到达目的地。 train 指"火车"，through train 特指"直达列车"，即从起点到终点不需要换乘的火车服务。