We do more exercise than they did, despite the fact that we eat more fast food.

despite 是介词，意思是"尽管、虽然"，表示让步关系。 the 是定冠词，在这里特指后面提到的"事实"。 fact 是名词，意思是"事实、实际情况"。 that 是连词，引导同位语从句，用于说明 fact 的具体内容。 despite the fact that 是一个固定搭配，意思是"尽管...的事实"，相当于 although 引导的让步状语从句。