They took the through train from London to Edinburgh.

through 在这里是形容词，意思是"直达的、贯穿的"，表示火车不需要换乘，可以直接到达目的地。 train 的意思是"火车"，指铁路运输的交通工具。 through train 指"直达火车"，即从起点到终点不需要换乘的列车。