In spite of the bad weather, we went to the zoo and strolled around a lot.

in 在这里是介词，表示"在...情况下"。 spite 是名词，本义是"恶意、怨恨"，但在固定搭配中失去原义。 of 是介词，表示所属关系。 in spite of 是一个固定短语，意思是"尽管、不顾"，用来引出让步的情况。