I heard a voice from the closet shouting "Let me out!"

let 是动词，意思是"允许、让"，常用于祈使句中表示请求或命令。 out 是副词，表示"向外、出去"，常与动词搭配表示"出来"的动作。 let out 是一个常用短语动词，意思是"放出来、释放"，在这里表示"让某人从封闭空间出来"的意思。