The documentary was filmed on location in the Amazon rainforest.

on 在这里表示"在...之上"或"处于...位置"，强调拍摄行为发生的地点。 location 指"地点、位置"，特指拍摄或事件发生的实际场所。 on location 是影视制作术语，表示"实地取景拍摄"，区别于在摄影棚内拍摄。