The director insisted on shooting the entire scene on location.

on 在这里表示"在...上/处"，强调具体的物理位置。 location 的意思是"地点、位置"，指具体的拍摄场所。 on location 是一个固定短语，指"在实地/外景地(拍摄)"，与在摄影棚内拍摄相对。