She didn't realize they were just playing a joke on her.

playing 是动词 play 的现在分词形式，play 在这里表示"进行某种活动"的意思。 a 是不定冠词，表示"一个"。 joke 是名词，意思是"玩笑、笑话"。 on 是介词，在这里表示"针对、关于"的对象。 playing a joke on 是一个固定搭配，意思是"开某人的玩笑"，指故意戏弄或捉弄某人。