I'm at a loss to explain his disappearance.

at 是介词，在这里表示"处于某种状态"。 a 是不定冠词，表示"一个"或"某种"。 loss 是名词，意思是"失去、损失"，在这里指"困惑、不知所措的状态"。 at a loss 是一个固定短语，意思是"困惑、不知所措"，形容不知道该怎么办的状态。