The new detective series was filmed entirely on location in Edinburgh.

on 在这里表示"在...之上"或"处于...状态"，指拍摄行为发生的地点。 location 的意思是"地点、位置"，特指拍摄电影或电视剧时使用的真实外景场地，而不是摄影棚内的布景。 on location 是一个固定短语，指"在外景地拍摄"，即不在摄影棚内而是在真实场景中进行拍摄。