If it rains tomorrow, the picnic will be cancelled. In that case, we can go to the movies instead.

in 在这里是介词，表示"在...情况下"。 that 是指示代词，指代前面提到的"明天下雨导致野餐取消"的情况。 case 意思是"情况、情形"。 in that case 是一个固定短语，意思是"那样的话/既然如此"，用于根据前面提到的情况做出相应的反应或决定。