They always make jokes at my expense for entertainment.

at 在这里表示"针对、朝向"的意思，指动作的对象或目标。 my 是形容词性物主代词，表示"我的"，用来修饰后面的名词。 expense 本义是"花费、支出"，在这里引申为"代价、损失"的意思。 at my expense 是一个固定短语，字面意思是"以我的代价"，引申为"拿我开玩笑"或"让我难堪"的意思。