It's difficult to follow her complex train of thought in this essay.

follow 的意思是"跟随、跟上"，这里引申为"理解、跟上(思路)"。 train 本义是"火车"，在这里用作比喻，表示"一系列、一连串"的意思。 of 是介词，表示所属关系，连接 train 和 thought。 thought 的意思是"思想、想法"。 train of thought 是一个固定短语，字面意思是"思想的列车"，比喻"一连串的想法或思路"，即"思路"。